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量化哥-优矿Uqer: 股海拾贝之【熔断错杀股】 新年伊始,本是普天同庆之时,A股门前却风声鹤唳;熔断机制推出4天,触发

作者:admin 2018-04-20 我要评论

...

新年的动身,这是祝贺的和谐,A在门前烦乱紧张。;引见了4天的熔断机构,发射或使爆炸- 7%熔线两倍;在古代的的沦陷,有大量的恐慌性兜售的迹象,磁铁矿效应称之为熔断机制

本文件,朕尝试用简略的逻辑,礼物找到7天的熔化。。

1. 礼物的股票错了
最明确地拘押,日博能存取决于以下机遇中:
- 礼物是随便哪一个人终止的动身,红盘依然是乍合并,乍熔线后沦陷,像,山东黄金;
- 礼物的开幕式是随便哪一个人沦陷,一号熔线前下倾较小地,第随便哪一个人熔断到两个引信,像红豆共同承担;
- 乍熔断后动身市,乍贱卖与终成泡影,有专家的迹象。,两熔线的价钱高于一号熔线的价钱。,像,Tianbao股票

三种机遇的旨趣如次图所示:

比照从一边至另一边辨析,朕礼物的义卖市场最高纪录,A股股票辨析,失掉如次表,在内的:
- preClose: 过来结算
- 1stPrice: 一号熔线时的价钱
- 2ndPrice: 两根熔线的价钱
- 1stCollapse: 乍变得温柔时股价下跌
- 2ndCollapse: 一号熔断端,以后股价持续下跌。,乍打击以后的,礼物股价下跌了这么多话。
- collapseRatio:乍打击后的下倾和乍打击从前的比率。
- lowBetCollapse:一号熔线和熔线私下的股价低点
- closeToLow: 两种熔线的价钱和低熔断率

比照从一边至另一边最高纪录,结成火线的简略逻辑,朕使用如下必要条件来选择失策的股票:
- collapseRatio > 1.5
- collapseRatio < -0.9
- closeToLow > 1.02

约40种股票如次

2. 终于一根熔线的4天被失策的股票抢走
使用好的一面选股必要条件,朕当投手了4天的熔杀股票,检验朕的逻辑, 比照优先股票选择必要条件,朕逮捕了被杀人的4天熔线。:


4天朕选择了失策的股票,在5的前面、至阴6和包括第一天到晚和最后一天到晚的表示以随便哪一个方式?请看FLULO

图中,从一边至另一边图片为过来5的A股、6天内两个市日的收益分派机遇;下图是朕选择抢走Wron的4天熔线。、6个市日的收益分派,可以看出,ABO公司失策地抢走了股票的数目做加法了。;
专家地,朕可以见选中的的4天是包括第一天到晚和最后一天到晚内最好的一天到晚。

3. 断定
在2分配中,股票的4罗斯号证金和破坏率为5。、6个市日最高纪录,它如同能支援朕在一号四分之一的股票选择逻辑。;1节,日博的7天,让步板凳看一眼前面产生了什么

见原文:
https://uqer.io/community/share/568e4c78228e5b18e0ba2962

PS:股市风险大,使充满需求精明的;本文仅是探究的使用。,不表格随便哪一个可取之处视域

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